Test de Sargan — Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant les probabilités et la statistique.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Test de Sargan

Type	Test statistique
Nommé en référence à	John D. Sargan, Lars Peter Hansen

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Le test de Sargan ou test de Sargan-Hansen est un test statistique permettant de tester une hypothèse de suridentification dans un modèle statistique. Il est aussi connu sous le nom de test de Hansen ou test J. Le test de Sargan est construit sur l'hypothèse que le terme d'erreur ne doit pas être corrélé avec l'ensemble des variables exogènes si les instruments sont valides.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

• (en) John D. Sargan, « The Estimation of Economic Relationships Using Instrumental Variables », Econometrica, vol. 26,‎ 1958, p. 393-415 (JSTOR 1907619)
• (en) Lars Peter Hansen, « Large Sample Properties of Generalised Method of Moments Estimators », Econometrica, vol. 50,‎ 1982, p. 1029-1054

• Portail des probabilités et de la statistique
• Portail de l’économie