Незміщена оцінка — Вікіпедія

Незміщена оцінка в математичній статистиці — це точкова оцінка, математичне сподівання якої рівне параметру, що оцінюється.

Означення[ред. | ред. код]

Статистика ${\hat {\theta }}$ називається незміщеною оцінкою параметра $\theta \,$ , якщо^[1]

\mu _{\hat {\theta }}=\operatorname {E} ({\hat {\theta }})=\theta

.

В іншому випадку оцінка називається зміщеною, а випадкова величина ${\hat {\theta }}-\theta$ називається її зміщенням.

Вибіркове середнє ${\bar {X}}={\frac {1}{n}}\sum \limits _{i=1}^{n}X_{i}$ є незміщеною оцінкою математичного сподівання $X_{i}$ , оскільки якщо $\mathbb {E} X_{i}=\mu <\infty ,\;\forall i\in \mathbb {N}$ , то $\mathbb {E} {\bar {X}}=\mu$ .

Нехай випадкові величини $X_{i}$ мають скінченну дисперсію $\mathrm {D} X_{i}=\sigma ^{2}$ . Побудуємо оцінки : $S_{n}^{2}={\frac {1}{n}}\sum \limits _{i=1}^{n}\left(X_{i}-{\bar {X}}\right)^{2}$ — вибіркова дисперсія, і : $S^{2}={\frac {1}{n-1}}\sum \limits _{i=1}^{n}\left(X_{i}-{\bar {X}}\right)^{2}$ — виправлена вибіркова дисперсія.

Тоді $S_{n}^{2}$ є зміщенною, а $S^{2}$ незміщеною оцінками параметра $\sigma ^{2}$ . Зміщеність $S_{n}^{2}$ можна довести таким чином:

{\begin{aligned}\operatorname {E} [S_{n}^{2}]&=\operatorname {E} {\bigg [}{\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}(X_{i}-{\overline {X}})^{2}{\bigg ]}=\operatorname {E} {\bigg [}{\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}{\big (}(X_{i}-\mu )-({\overline {X}}-\mu ){\big )}^{2}{\bigg ]}\\&=\operatorname {E} {\bigg [}{\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}(X_{i}-\mu )^{2}-2({\overline {X}}-\mu ){\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}(X_{i}-\mu )+({\overline {X}}-\mu )^{2}{\bigg ]}\\&=\operatorname {E} {\bigg [}{\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}(X_{i}-\mu )^{2}-({\overline {X}}-\mu )^{2}{\bigg ]}=\sigma ^{2}-\operatorname {E} {\big [}({\overline {X}}-\mu )^{2}{\big ]}\\&=\sigma ^{2}-{\frac {1}{n}}\sigma ^{2}={\frac {n-1}{n}}\sigma ^{2}<\sigma ^{2}.\end{aligned}}

Де $\mu$ і ${\overline {X}}$ — середнє і його оцінка відповідно.

Карташов М. В. Імовірність, процеси, статистика. — Київ : ВПЦ Київський університет, 2007. — 504 с.
Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. — 6-е изд. — Москва : Наука, 1988. — 446 с.(рос.)
Гихман И. И., Скороход А. В., Ядренко М. В. Теория вероятностей и математическая статистика. — Київ : Вища школа, 1988. — 436 с.(рос.)
M. G. Kendall. «The advanced theory of statistics (vol. I). Distribution theory (2nd edition)». Charles Griffin & Company Limited, 1945.
M. G. Kendall and A. Stuart. «The advanced theory of statistics (vol. II). Inference and relationship (2nd edition)». Charles Griffin & Company Limited, 1967.
A. Papoulis. Probability, random variables, and stochastic processes (3rd edition). McGrow-Hill Inc., 1991.
G. Saporta. «Probabilités, analyse des données et statistiques». Éditions Technip, Paris, 1990.
J. F. Kenney and E. S. Keeping. Mathematics of Statistics. Part I & II. D. Van Nostrand Company, Inc., 1961, 1959.
I. V. Blagouchine and E. Moreau: «Unbiased Adaptive Estimations of the Fourth-Order Cumulant for Real Random Zero-Mean Signal», IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 57, no. 9, pp. 3330-3346, September 2009.
An Illuminating Counterexample

↑ Walpole Roland E., Myers Raymond H. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. — 3-th. edition, Macmillan Publishing Company. — New York, 1985. — 639 p.

Це незавершена стаття зі статистики.
Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її.