Гомоскедастичність — Вікіпедія

Зображення з випадковими даними, що показує гомоскедастичність

Гомоскедастичність — незалежність дисперсії випадкових складових від номера спостереження. Вимога гомоскедастичності є однією з умов класичної моделі лінійної регресії. При її виконанні оцінки звичайного методу найменших квадратів мають найменшу дисперсію серед усіх незміщених оцінок коефіцієнтів лінійної моделі. У випадку значної залежності дисперсії випадкових складових від незалежних змінних має місце гетероскедастичність.

Тести на гомоскедастичність[ред. | ред. код]

Тест Бройша-Паґана;
Тест Конкера-Бассе;
Тест Ґолдфельда-Квандта.

Див. також[ред. | ред. код]

Гетероскедастичність