Векторна авторегресія (VAR) є економетричною моделлю, що використовуються для описання еволюції і взаємозалежності між кількома часовими рядами, узагальнюючи...

Value At Risk – вартісний захід ризику; Vector AutoRegression – векторна авторегресія; Variable – змінна (програмування); Variance – дисперсія випадкової...

Розширеннями для багатовимірного випадку є векторна авторегресія (ВАР, англ. vector autoregression, VAR) та векторна авторегресія — ковзне середнє (ВАРКС, англ. Vector...

рудний район в департаменті Вар, Франція. ВАР — скорочення від Векторна авторегресія Вар (міра) — міра місткості й об'єму Вар (повне ім'я Публій Квінтілій...

України ВАПЛІТЕ — Вільна академія пролетарської літератури ВАР — Векторна авторегресія ВАСГНІЛ — Всесоюзна академія сільськогосподарських наук імені Леніна...

і забезпечує результати, які можливо інтерпретувати. Нелінійна векторна авторегресія відмінно справляється з контрольними завданнями обчислення пластів...

У статистиці, економетриці та обробці сигналів модель авторегресії (англ. Autoregressive model) (AR) є представленням типу випадкового процесу; як такий...

об'єктів. Векторний спосіб: Дискретні об'єкти та безперервні поля величин представляють за допомогою сукупності геометричних фігур — векторних об'єктів...

ряду (автокореляція), так і між кількома рядами. (Кроскореляції) Моделі авторегресії і ковзного середнього — моделі орієнтовані на опис процесів, що виявляють...

гіпотезу про відсутність коінтеграції відкидають. Непридатний до моделей авторегресії. Не здатний виявляти автокореляцію другого і вищих порядків. Дає достовірні...

корелограми використовують в ідентифікації системи для Box-Jenkins моделі авторегресії ковзного середнього часового ряду. Автокореляція повинна бути близькою...